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风险管理

公司秉承“全面风险管理,稳健创造价值”的风险管理理念,将风险管理作为经营活动和业务活动的核心内容之一,建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系,并积极建设新业务的配套风险管理系统,支持创新业务发展。

“5+1”风险治理体系

公司以“制度、系统、产品”为抓手,持续完善全面风险管理体系,建立了涵盖风险治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核、信息系统的“5+1”风险治理体系,助力业务稳健发展。

(1) 风险治理架构

坚守金融本源,以服务民生和实体经济为己任,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节, 更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。

三道防线

四个层级

(2) 战略与偏好

公司秉承长期稳健发展的经营理念,根据市场、战略和实际情况,每年制定风险偏好,并通过风险政策和风险限额具体分解落实到各个业务线,风险政策从行业、区域、客户、业务(产品)等维度加强风险指引,严把市场准入关。

(3) 风险计量

公司搭建了多项风险计量模型工具,并持续提升风险计量准确度。在对业务风险进行识别、评估的基础上,参考巴塞尔协议,通过适当模型对各类风险进行计量得到风险调整后资本收益率(RAROC),应用于业务准入、风险定价、绩效考核等多个领域。

(4) 风险报告

风险报告体系涵盖定期报告和专项报告两大类型,及时监测、评估风险情况,实现了由业务前端到集团整体的信息汇总和分析,帮助各级经营管理层及时掌握风险状况,心中有数。XPJ金控每年设定战略风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各类风险的限额指标,风险限额从集团层面逐层分解至各个业务和产品线,并持续监控,对超限额行为进行停权,实现总体风险可控。

(5) 绩效考核

风险考核指标已覆盖各业务子公司,并分解、延伸至业务团队和个人,同时通过纳入“必须打赢的仗”重点推动有关风险管理工作。公司及各子公司均已制定风险事件问责制度,实现“有责必问、失责必究”。

(6) 信息系统

公司持续推进风险管理信息化建设,提升风险识别、预警发现、计量监测及风险管控能力,实现统一客户视图、信用风险、流动性风险、行业区域评级等多个模块在全面风险管理系统上线,风险政策、客户评级、统一授信等功能基本实现系统强控,风险管理系统功能持续迭代优化。

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